Індикатори технічного аналізу: види, застосування і стратегії торгівлі

1. Індикатори теханализа: що це таке і які їхні ключові особливості
2. види індикаторів
3. трендові індикатори
4. Індикатори-осцилятори
5. індикатори обсягів
6. Інформаційні індикатори
7. Найпопулярніші індикатори теханализа
8. Стратегія EMA + RSI + Стохастік
9. Переваги і недоліки інструментів комп'ютерного аналізу

Комп'ютерні індикатори - відносно молодий напрямок технічного аналізу, однак на сьогоднішній день такі інструменти є найбільш популярними, особливо у початківців трейдерів. Індикатори в більшості своїй відрізняються простотою і наочністю, максимально полегшуючи роботу трейдера і подаючи чіткі сигнали на вхід в ринок. Розберемося детальніше, якими ще перевагами володіють комп'ютерні індикатори, і як найбільш ефективно використовувати їх в форекс-трейдингу .

Зміст:

1. Трояндова
2. осцилятори
3. обсяги
4. Інформаційні

• Які індикатори користуються найбільшою популярністю у трейдерів
• Стратегії торгівлі з застосуванням декількох індикаторів
• Переваги та недоліки індикаторів

Індикатори теханализа: що це таке і які їхні ключові особливості

Індикатори технічного аналізу, або комп'ютерні індикатори - це інструменти, які виробляють певні розрахунки по заданих формулах на підставі показників графіка ціни, а потім автоматично видають результат. Найчастіше індикатори виглядають як графічні побудови (лінії, гістограми і т. Д.), Які наносяться на графік в автоматичному режимі.

В основі кожного індикатора лежить формула, змінними в якій виступають значення графіка ціни. Деякі параметри користувач може налаштувати самостійно. Після того, як всі параметри і значення визначено, індикатор накладається на графік, а трейдер отримує наочний сигнал на вхід в ринок або вихід з угоди.

Автоматизм в розрахунках - головна особливість комп'ютерних індикаторів. Завдяки цьому на графік в лічені секунди можуть бути нанесені найскладніші побудови. Саме завдяки появі комп'ютерного аналізу з'явилася можливість створення автоматичних торгових систем, різних радників і роботів.

види індикаторів

Існує кілька категорій індикаторів технічного аналізу, які застосовуються для торгівлі як на Forex-інструментами, так і CFD на акції , Товарними ф'ючерсами і навіть криптовалюта . Інструменти кожної категорії виконують певну функцію, і саме тому найбільш ефективна торгівля по стратегії, що включає різні види індикаторів.

трендові індикатори

Трендові індикатори дозволяють визначити поточний напрямок тренда, а також вчасно помітити момент розвороту тенденції. Як правило, трендові індикатори шикуються безпосередньо на графіку, і рухаються паралельно ціною, періодично перетинаючись з нею і змінюючи своє положення. Такі перетину найчастіше сигналізують про зміну тренда.

Крім визначення домінуючої тенденції, а значить, сигналу про те, до який бік потрібно відкривати угоду, трендові індикатори допоможуть в потрібний момент вийти з ринку. Як тільки ціна розвертається і змінює свій напрямок, трендследящій індикатор повідомляє про це, і трейдер встигає закрити позицію до того, як прибуток від руху буде втрачена.

Індикатори-осцилятори

Осцилятори - друга за популярністю категорія індикаторів. Зазвичай вони встановлюються в окремому вікні під графіком, і їх показання є відносними. Як і трендові індикатори, осцилятори шикуються на підставі ціни, однак їхні власні значення не відповідають ціновим, і коливаються в певному діапазоні (найчастіше 0/100 або + 100 / -100).

Відносність значень індикаторів - головна особливість, на якій побудовані найефективніші стратегії торгівлі (наприклад, по дивергенція). Найчастіше осцилятори допомагають виявити моменти перекупленності / перепроданості ринку, а також силу тренда. Якщо трендові індикатори допомагають трейдеру зрозуміти, коли потрібно відкривати угоду, то осцилятор ще й підкаже, коли від входу в ринок краще утриматися.

індикатори обсягів

На Форекс, на відміну від фондового ринку , Практично неможливо визначити реальні обсяги торгів, тому індикатори обсягів мають свої особливості. Деякі інструменти аналізуються тиковий обсяг - частоту змін ціни за певний часовий інтервал. Це дозволяє оцінити інтенсивність торгівлі, хоч і не дає інформації про грошові обсягах. У деяких брокерів є власні індикатори обсягів, що дозволяють об'єктивно оцінити позиції трейдерів конкретної компанії, але не дають інформації про все ринку.

В цілому, індикатори обсягів допомагають визначити інтерес інвесторів до певного активу, а також зрозуміти, викликане зміна ціни реальним інтересом інвесторів або виключно спекулятивними маніпуляціями.

Інформаційні індикатори

У цю категорію входять інструменти, які надають користувачам інформацію, але не видають прямі сигнали на вхід в ринок. Наприклад, інформаційним індикатором може бути віджет з розміром актуального спреда (в торговій платформі МТ 4 спред доводиться розраховувати самостійно, що вимагає часу). Також інформаційним індикатором є міні економічний календар , Повідомляє про вихід важливих новин прямо в торговому терміналі.

Можливо, це не всі категорії індикаторів, оскільки цей напрям аналізу постійно розвивається, розробляються нові інструменти, а вже існуючі модифікуються і знаходять нові можливості. Однак ці категорії є самими основними, і саме з індикаторів цих типів варто починати вивчення комп'ютерного аналізу починаючому трейдеру.

Найпопулярніші індикатори теханализа

Найпопулярнішим і основним індикатором теханализа по праву вважається змінна середня (Moving Average) . Більше половини стратегій із застосуванням індикаторів включають в себе також і МА.



При цьому змінна середня - самий просто індикатор. Це крива лінія, яка в кожній точці є середнім арифметичним певної кількості значень ціни за заданий період. МА є усередненим показником самої ціни, і її напрямок на графіку вважається більш об'єктивним трендом.

індикатор MACD відноситься до категорії осциляторів, хоча іноді його вважають трендовим. MACD будується в окремому вікні під графіком, і визначає ступінь сходження і розбіжності двох ковзних середніх з різними періодами. Ця розбіжність відображається у вигляді діаграми, і чим вище стовпці, тим більше відстань між МА, а значить, сильніше тренд.



Стовпці гістограми також визначають напрямок тренда (вгору або вниз), а їх перетин з ковзаючою середньою самого індикатора дає базові сигнали. Також сильним сигналом цього індикатора є дивергенція з графіком ціни.

Ще один популярний осцилятор - Stochastic Oscillator . Він складається з двох ліній, одна з яких показує відношення поточної ціни до попередніх значень за певний період, а інша є ковзної середньої перовой.



Стохастік - один з найбільш різких осциляторів. Його зручно використовувати в якості фільтра для трендового індикатора і відсівати помилкові сигнали, проте торгівля по одному тільки Stochastic Oscillator може привести до негативній динаміці і збитків.

Смуги Боллинджера (Bollinger Bands) - трендовий індикатор, що складається з ковзної середньої і двох ліній, які є динамічними рівнями підтримки та опору. Крім напрямку тренда, ВВ визначає також волатильність активу.



Основним сигналом цього індикатора є перетин графіком ціни однієї з крайніх ліній Bollinger Bands. За статистикою, ціна 95% часу знаходиться всередині діапазону, обмеженого лініями, тому їх перетин сигналізує про сильному відхиленні, за яким незабаром може послідувати відкат.

осцилятори Індекс відносної сили (RSI) багато в чому схожий на Стохастік, проте його коливання всередині діапазони більш спокійні, а сигнали більш рідкісні. Крім того, цей індикатор складається з однієї лінії, і не має власної МА.



Сигнали RSI аналогічні сигналам Стохастика: вихід із зон перекупленності / перепроданості, дивергенція з графіком ціни. Індикатор найбільш ефективний в якості фільтра.

Стратегія EMA + RSI + Стохастік

Для того, щоб краще оцінити ефективність індикаторів теханализа, розглянемо торговельну стратегію із застосуванням відразу декількох інструментів.

Для цього необхідно встановити на графік 2 експоненційних ковзних середніх з періодами 5 і 10, RSI c періодом 14 і рівнем 50, а також Стохастік з параметрами 14, 3,3 і рівнями 80 і 20.

Угоди відкриваються при наступних умовах:

1. Якщо швидка ЕМА перетинає повільну знизу вгору, RSI знаходиться вище рівня 50, а Стохастік не піднявся вище рівня 80 - відкривається позиція на покупку.
2. Якщо швидка ЕМА перетинає повільну зверху вниз, RSI знаходиться вище рівня 50, а Стохастік НЕ перепроданий - відкривається угода на продаж.

EMA 5 перетинає EMA 10 зверху вниз
RSI нижче рівня 50
Стохастік НЕ перепроданий

Вихід з угоди можна здійснювати за двома з трьох зворотних сигналів: наприклад, якщо після продажу RSI підніметься вище 50, а швидка MА перетне повільну знизу вгору.

Стратегія краще підходить для середньостроковій торгівлі на таймфреймах Н4-D1.

Переваги і недоліки інструментів комп'ютерного аналізу

Індикатори теханализа - це величезна категорія інструментів, кожен з яких має власні перевагами і недоліками. Кожен вид індикаторів має свої особливості: наприклад, трендові індикатори часто запізнюються, але їх сигнали надійніші, ніж сигнали осциляторів, які вважаються випереджаючими.

У більшості індикаторів є одне головна перевага: завдяки автоматичному розрахунку вони суттєво спрощують трейдерам завдання, поставляючи чіткі і однозначні сигнали. Деякі індикатори взагалі звільняють трейдера від обов'язків аналітика, і все, що від нього вимагається - вчасно натискати «купити» або «продати».

З іншого боку, чим більше автоматизований і узконаправлен індикатор, тим швидше він старіє і перестає показувати позитивну динаміку. Звідси і виник стереотип про те, що абсолютно прибуткових систем не існує - насправді, вони є, просто прибутковими залишаються дуже короткий проміжок часу. З іншого боку, графічний і свічковий аналіз, що вимагає від трейдерів не тільки багатого досвіду, але і певної креативності, залишається актуальним вже багато десятків років.

Індикатори будуть корисні починаючим трейдерам як стартовий інструмент, а також любителям автоматичної торгівлі. Трейдери, які володіють базовими навичками програмування, часто створюють власні індикатори і модифікують вже існуючі. Тим самим вони отримують перевагу перед іншими учасниками торгів і, нехай і на короткий період, мають можливість заробляти більше з меншими ризиками.

Торгівля на фінансових ринках пов'язана з високим рівнем ризику для капіталу. Для того, щоб знизити ризики, рекомендується чітко слідувати правилам мані-менеджменту і завжди встановлювати Stop Loss. Всі рішення, які приймає трейдер при роботі на Форекс є його особистою відповідальністю.