Хвилі Вульфа і індикатор WolfeWavesFind: методика застосування

Вітаю Вас, шановні трейдери!

Хвильова теорія покликана поєднати теорію Доу з її базовим принципом «ціна враховує всі» і циклічність фінансових ринків обумовлених психологією ринкової натовпу і іншими «нематематичні» факторами. Хвилі Вульфа є спрощений варіант базової теорії Еліота і в комплекс з нею часто використовуються навіть досвідченими волновікамі.

У сьогоднішньому пості, ми поверхнево розберемо основи хвильової теорії Вульфа, і особливу увагу зупинимо на одному популярному індикаторі WolfeWavesFind, який працює за його методикою, детально опишемо його налаштування і особливості в торгівлі на прикладах.

Спрощені, в порівнянні з класичними, патерни Вульфа добре «вловлюють» короткострокові різноспрямовані цінові корекції і виробляти додатковий аналіз інших таймфреймів на Форекс (Як вимагає Елліот) необов'язково. Але в черговий раз нагадаємо про важливість підтвердження сигналу додатковими технічними інструментами.

Для початку, давайте нагадаємо собі теорію хвильової розмітки. Нижче надана зведена таблиця основних позначень і принципів хвильової розмітки:

Продовження таблиці:

Як такої жорсткої прив'язки рівнів до таймфрейме не існує - перша колонка містить загальноприйняті найменування, зі зменшенням часових періодів від більшого до меншого. У наступних стовпчиках:

маркування. Чим молодша таймфрейм, тим менше шрифт символів;
хвильові тріади. Кольори можуть бути різними, головне збереження загального принципу нотації.

Методика хвиль Вульфа містить всього дві хвилі:

1) Висхідну (бичача):

2) Низхідна (ведмежа):

Стартом розрахунку завжди на вершині 1, для точки 2 вибираємо локальний цінової max / min поточного таймфрейма. Обидва типи хвиль будуть продовженням першої (1-2). Пробій рівня точки 1 обов'язковий і до моменту виконання цієї умови хвильової така модель не є (!).

Згідно Вульфу, патерн може вважатися повністю закінченою при виконанні наступних умов:

Чітко спостерігаються вершини 1 ... 4.
З'являється можливість побудови двох ліній, які будуть ключовими рівнями:
- 1 => 4 як орієнтир вибору точки 6 як цілі установки ордера Take Profit .
- 1 => 3 як сигнал закінчення п'ятої і початку шостої хвилі. П'ята хвиля може перетинати дану лінію, але зазвичай закінчується біля неї.

Точка відкриття знаходиться на вершині 5, і намагаємося тримати позицію відкритою на всій ділянці 5-6, але тільки якщо є додаткове підтвердження входу. Для цього добре працює пробою простий ковзної середньої період якої необхідно підібрати таким чином, щоб він був підтримкою хвилі №5. Також успішно працюють всі свічкові розворотні патерни.

Після точки 5 ринок може «звалиться» в корекцію, але в більшості випадків потім слід розворот і відпрацювання точки 6, нехай навіть з невеликим зсувом. Після проходження точки 6 модель вважається завершеною і необхідно закрити позиції незалежно від поточних прибутків / збитків. Хвилі Вульфа також будуть досить сильними рівнями підтримки та опору , Пробій яких дає гарне прибуткове рух.

Це коротко що стосується теорії хвиль Вульфа, а тепер перейдемо до технічної частини. Професійні трейдери рекомендують робити ручну розмітку за методикою Вульфа, але можна використовувати і автоматичні інструменти для її побудови, такі як індикатор WolfeWavesFind.

Даний індикатор був розроблений, як платний, тому докладний опис використовуваного алгоритму відсутня крім наявності блоку визначення дивергенції з осциллятором MACD , Цінність якого досить спірна, оскільки подібні ситуації нечасто виникають навіть на великих проміжках. Спостереження за роботою індикатора WolfeWavesFind підтверджують думку, що він використовує звичайний ZigZag з усіма його недоліками і закономірно дає хороші результати тільки на Н1 і вище.

Завантажити індикатор WolfeWavesFind можете за посиланням

Давайте розглянемо вхідні параметри індикатора WolfeWavesFind:

Show_Copyright. Увімкнути. (True) / Викл. (False) позначку про авторські права;
nPeriod. Число періодів для першого кроку усереднення при пошуку точок Вульфа;
StepPeriod. Зменшення (в періодах) наступний крок усереднення;
Limit. Число свічок, на яких буде визначатися хвиля Вульфа;
Label Point / Show. Інтервал від точки до мітки (режими вкл. / Викл.);
OpenWindows / Alert_5Point_5Point. Висновок на передній план графіка / Подача звукового оповіщення пари, на якій сформувався п'яти хвильової патерн. Цей параметр вимагає активації галочки «Дозволити імпорт DLL» в настройках;
OnlyDiver. Повідомлення (True) про наявність дивергенції з MACD між 3 і 5 точками сформованого паттерна Вульфа;
Wolf Bull / Beer Color. Розфарбування хвиль Вульфа: за замовчуванням спадна - синя, висхідна - червона;
SweetZoneColor. Кольори sweet-зони;
MACD Fast / Slow EMA і SignalSMA. За замовчуванням, збігаються з базовими настоянками WolfeWavesFind в MetaTrader 4 .

Важливо! Новачкам не рекомендується міняти параметри за замовчуванням!

Індикатор WolfeWavesFind може формувати додаткову область в районі передбачуваного закінчення п'ятої хвилі так звану «Sweet Zone» (на графіку жовтого кольору) де відкриття вважається найбільш надійним. При ручному розмітці дана область будується так: проводимо ще одну лінію між точками 2-3 і паралельно їй через точку 3.

Нижче показані практичні приклади автоматичної розмітки хвиль Вульфа за допомогою даного інструменту.

Ведмежа тенденція по індикатору WolfeWavesFind:

Бичача тенденція по індикатору WolfeWavesFind:

Обидва приклади, як і інші моделі, побудовані WolfeWavesFind, мають загальний недолік - запізнювання в визначенні точки 5. Білим кольором виконано ручне побудова і наочно видно, що візуально точка 5 (відкриття) вже майже сформована, але індикатор її не ідентифікує. Дана проблема прямий наслідок застосування ZigZag, але в цілому хвиля визначається правильно і це безсумнівний плюс WolfeWavesFind і допомогу трейдеру.

І приклад неідеальної моделі, яку все-таки можна спробувати попрацювати у достатньому досвіді:

Головною проблемою хвильової теорії є те, що з самого початку мало стати її перевагою - облік в аналізі циклічного характеру психології ринкової юрби. Як ніякі інші, патерни Еліота і Вульфа схильні до суб'єктивну думку трейдера. Результат прямо залежить від точного визначення ключових точок, а це дуже особистий процес і у кожного аналітика за підсумком виходить унікальний результат.

Схильні до цього недоліку і автоматичні індикатори - вони не бачать, чому ринок йде саме таким чином, і цілком можуть прийняти короткостроковий рух після фундаментальних новин за початок або кінець чергової хвилі.

І на завершення, кілька важливих рекомендації, які допоможуть Вам ефективно і прибутково торгувати по хвилях Вульфа, отже:

Працюємо тільки з таймфрейме від Н1 і старше!
Кращі результати виходять на валютних парах із середньою і високою волатильністю .
Торгівля по тренду краще, хоча нічого не заважає відкривати і контртрендовие позиції.
Ідеальні моделі на ринку практично не зустрічаються, тому завжди підтверджуйте сигнал іншими інструментами ( рівні Мюррея або Фібоначчі , Трендові індикатори: ковзаючі середні, Ишимоку , Розворотні свічкові патерни і інші).
У самій хвилі основним фільтром буде точка 2 і якщо вона ще й цінової екстремум, ймовірність прибутковою відпрацювання паттерна підвищується.
Дивимося на «стійкість» моделі: між лініями 1-4 оптимальний кут в межах 40-45 градусів або трохи більше. Якщо менше 40 - таку хвилю Вульфа не торгуємо.

Ну що ж, товариші трейдери, Ви отримали коротку інтерпретацію методики хвиль Вульфа і коротку інструкцію з використання індикатора WolfeWavesFind, якщо у вас залишилися якісь питання або доповнення сміливо задавайте їх у коментарях. А також, для тих хто ще не підписаний на наші оновлення, обов'язково підписуйтесь ;-), бо попереду ще маса корисної інформації.

З повагою, Олександр Сівер