Розмітка хвиль Елліотта
Розмітка Елліотта призначається для визначення руху ринкової ціни. Хвильова теорія була придумана американським бухгалтером Ральфом Елліоттом в 1927 році.
Ральф проводив аналіз ринку по теорії Доу, він намагався передбачити подальший рух ціни. В результаті численних спостережень за графіками, Елліотт прийшов до висновку, що ціна рухається хвилеподібно, здійснюючи злети і падіння.
На основі своїх висновків Ральф удосконалив теорію Чарльза Доу, так і з'явився на світ хвильовий аналіз Елліотта в 1938 році.
Циклом Елліотт назвав таку модель поведінки ціни, яка складається з п'яти хвиль: головного циклу і трьох корекційних. За теорією Елліотта на ринку може спостерігатися тренд або корекція.
Якщо на ринку спостерігається бичача тенденція, тоді період хвиль від 1 до 5 буде бичачим, а період abc ведмежим. Перша і третя хвилі називаються імпульсними, а друга і четверта - коррекционними.
- Теорія Елліотта передбачає врахування наступних понять:
- Моделі, які виникають в результаті коливання ціни;
- Час, співвідношення якого застосовують для підтвердження моделей. Тут варто відразу уточнити, що моделі можуть з'являтися на різних часових інтервалах;
- Співвідношення, які були виведені Елліоттом. Так, наприклад, цикл може складатися з 8, 13, 21 хвилі і так далі. А ось відносини між імпульсами відповідають числах Фібоначчі . Ставлення однієї висоти імпульсу до наступної дорівнює 0,618, потім 1,618 і далі 2,618.
Теорія хвиль Елліотта найкраще підходить для застосування на активах з високою волатильністю. Хочу зазначити, що цикл може включати в себе кілька моделей хвиль, але загальна кількість імпульсів має збігатися з числами з ряду Фібоначчі. Нижче ви можете побачити найбільш поширену розмітку Елліотта.
Хвилі корекції можуть утворювати найрізноманітніші фігури, які часто виникають в період флета на ринку.
Розмітка Елліотта дозволяє багатьом досвідченим трейдерам передбачати подальший рух ціни. Чому саме досвідченим? Тому що хвильову теорію не можна назвати простою методикою аналізу ринку, яку можна було б порадити новачкам.
Автоматизований спосіб розмітки
Раніше побудова хвиль Елліотта на цінових графіках доводилося здійснювати вручну. Сьогодні, на щастя, існує маса різних інструментів, які самостійно проводять їх побудова на графіках терміналу MetaTrader 4.
Одним з таких інструментів є Elliott Wave Prophet . Ключова відмінність даного алгоритму полягає в тому, що він здійснює прогноз зміни цінового рівня в майбутньому. Але, на жаль, прогноз часто є не зовсім точним.
Індикатор по розмітці Елліотта
Найбільш популярним інструментом серед трейдерів з хвильової теорії Елліотта є індикатор Elliott Wave Oscillator. Зовні він схожий на звичний всім осцилятор MACD .
Найвищі значення гістограми відповідають третьому імпульсу. Для того щоб отримувати вигоду від застосування даного інструменту, трейдеру потрібно розібратися в самій теорії Елліотта.
Теорія хвиль Елліотта - все найважливіше про теорію в доступній формі.
Даний алгоритм підходить для застосування на будь-якому таймфрейме, в тому числі і на хвилинному. Але використовувати занадто короткий часовий інтервал не рекомендується, так як індикатор відображає силу імпульсу щодо руху ціни за певний проміжок часу, і він не в змозі виявляти момент зародження тренду.
У момент завершення хвильового циклу гістограма індикатора здійснює перетин нульового рівня. Для кращого розуміння, пропоную Вам розглянути наочний приклад.
У точці 1 гістограма перетинає нульовий рівень, утворюється дивергенція, яка говорить про продовження бичачого тренда. Даний імпульс є частиною нового циклу.
Другий імпульс корекційний, в цей момент гістограма індикатора знижується. Гістограма навіть може пробити нульовий рівень, а в момент виникнення третього імпульсу з'явиться дивергенція.
У разі, якщо вона не з'явиться, тоді можна зробити висновок, що перша точка була обрана неправильно.
Як тільки гістограма індикатора знизиться на 30-50 відсотків від раніше досягнутого максимуму, можна вважати, що третій імпульс завершився, після цього почне утворюватися четвертий корекційний.
Як тільки гістограма індикатора знизиться на 30-50 відсотків від раніше досягнутого максимуму, можна вважати, що третій імпульс завершився, після цього почне утворюватися четвертий корекційний.
На малюнку, представленому вище, ви можете побачити, що хвильовий цикл з 1 по 5 супроводжується дивергенцией, яка виступає в якості підтвердження вектора руху ціни, а також дивергенцией, яка віщує зміну напряму (в точці 5).
Аналіз хвиль Елліотта - вчимося правильно аналізувати цінові коливання.
Правила для укладення угод
Виникнення сигналів для відкриття ордерів на продаж і покупку здійснюються за однаковим принципом. Різниця полягає лише в розташуванні стовпчиків інструменту по відношенню до нульового рівня:
- Якщо стовпчики знаходяться над цим рівнем, то розглядається можливість відкриття позицій на покупку, якщо під рівнем, то на продаж.
- Для укладення угоди необхідно дочекатися моменту, коли перетин нульового рівня зафіксується, і лише після цього можна відкривати позицію.
- Після подолання стовпчиком нульової позначки, має бути зафіксовано більше одного випадку розбіжності ціни і свідчення осцилятора.
- Дивергенція виступає в якості потужного сигналу до укладення угоди.
Слід пам'ятати, що корекційна хвиля, як правило, коротше основної, тому позицію бажано відкривати в момент, коли довжина корекційної хвилі становить 30% від основної.
Stop-Loss для відкритого ордера можна встановлювати поряд з минулим мінімальним / максимальним значенням ціни. Встановлювати Take-Profit не слід.
Після того, як ціна активу пройде певну відстань (залежить від таймфрейма, чим він вищий, тим на більшу кількість пунктів повинен змінитися курс активу) в потрібну для трейдера сторону, потрібно перенести Stop-Loss в точку беззбитковості .
При бажанні ви можете задіяти Trailing Stop . Також закриття ордера можна здійснювати в момент виникнення дивергенції в протилежному напрямку.
Для того щоб зробити процес ведення торгів більш безпечним, рекомендується суворо дотримуватися норми мані-менеджменту . Так як в якості основного сигналу виступає дивергенція, застосування індикатора розмітки Елліотта для відкриття позицій може принести досить високий дохід.
Чому саме досвідченим?