Деякі довгострокові прогнози економічного розвитку Росії

Розміщено на сайті 04.12.2008.

ПЕРЕДМОВА КАФЕДРИ ПРОГНОЗІВ

Добрий день, дорогі читачі!

Сьогоднішній матеріал написаний д.е.н., професором, академіком Міжнародної академії наук вищої школи в 1999 році і присвячений проблемі прогнозу розвитку економіки РФ на період до 2050 року.

Прогнози, які складені 10 років тому завжди цікаво читати, бо ми вже знаємо: «а як вийшло насправді».

В яку подає сьогодні дослідженні модель прогнозування розвитку спиралася на концепції великого російського економіста Н.Д. Кондратьєва, в основі яких лежить уявлення про циклічному або хвилеподібне розвитку економіки.

Мені ця модель завжди дуже цікавила, тому що волнообразность, циклічність розвитку в техніці помічена давно і потребує глибокого вивчення саме в рамках ЗРТС як сучасної науки.

Хвилеподібність розвитку економіки, якщо це дійсно існуючий феномен, не може не впливати на процеси розвитку техніки.

Наприклад, в області розвитку електроніки давно наводиться як хрестоматійний приклад прояв закону заперечення заперечення у вигляді циклів і хвиль на матеріалі зміни елементної бази цієї галузі.

Як себе проявляють хвилеподібні процеси в економіці РФ описує представлений нижче матеріал про довгостроковому прогнозі її розвитку.

Не буду коментувати статтю, щоб не позбавляти вас задоволення самостійно розібратися в запропонованих прогнозах і висунути свої версії для пояснення того, що відбувається.

Приємного читання,

Ведучий рубрики Кафедра Прогнозів

Юрій Даниловський

Вступ

У будь-який момент часу для прийняття управлінських рішень необхідна інформація про минуле, поточному і передбачуваному майбутньому стані економічної системи, а також її властивості і переважаючих тенденції. Особливо важливо мати інформацію про майбутнє перебігу подій. Цю інформацію надають прогнози. Існує досить велика кількість методів і прийомів, що дозволяють будувати прогнози на різні періоди часу.

Для прийняття стратегічних рішень необхідно прогнозувати розвиток економічної ситуації в країні (в світі) на 30 ... 100 років вперед із заданою точністю. Для такого прогнозування застосовуються довгострокові прогнози. Основні вимоги до будь-яких прогнозами - це точність і достовірність. Зазвичай для побудови прогнозу на 30 років необхідна інформація про стан економіки за досить довгий період [15]. Ця обставина робить довгострокове прогнозування вельми складним, як на етапі збору даних, так і на етапі прогнозування.

Представляє науковий і практичний інтерес здійснити довгостроковий прогноз економічного розвитку Росії, користуючись інформацією про минулих періодах її розвитку. Для цього скористаємося методологією теорії довгих циклів, яка розвивається з різною інтенсивністю, починаючи з середини століття [8, 3]. І, незважаючи на те, що строгого математичного докази вона до цих пір не має, методологія теорії довгих циклів успішно застосовується при аналізі і прогнозуванні розвитку національних економік [9].

Основні положення теорії довгих циклів.

Теорія довгих циклів (циклів Кондратьєва) є частиною теорії економічних циклів. В даний час науці відомо понад 1300 видів економічних циклів різного періоду. Реальна динаміка будь-якого макроіндикаторів економічного розвитку складається в результаті взаємодії різних циклів (див. Рис. 1), проте, довгі цикли переважають за амплітудою коливань [10].

Відповідно до теорії великих циклів (Long Waves), економічне життя суспільства схильна до коливань з періодом 40-60 років, в залежності від фази яких змінюється як спосіб відтворення, так і весь уклад життя суспільства. На думку Н.Д.Кондратьева, довгий цикл є ендогенних, тобто обумовленим внутрішніми причинами [5]. Н.Д.Кондратьев вперше запропонував рівноважну модель довгого циклу ( «рівновагу третього порядку»), згідно з якою існує рівновага між «основними капітальними благами» і факторами, що визначають існуючий спосіб виробництва, існуючої сировинною базою і джерелами енергії, цінами, зайнятістю, станом кредитно -грошове системи) [4].

«Основні капітальні блага» - це промислові будівлі, інфраструктурні споруди, кваліфікована робоча сила і т.д. При порушенні рівноваги третього порядку виникає необхідність створення нового запасу «основних капітальних благ», які б задовольняли складаються новому технічному способу виробництва. Таке оновлення «основних капітальних благ» відображає рух науково-технічного прогресу і, походячи поштовхами, є матеріальною основою великих циклів - циклів Кондратьєва. Періодично накопичуються протиріччя вирішуються під час тривалих (5-15 років) структурних криз, під час яких економіка перебудовується, накопичуючи необхідні і достатні умови для виходу на новий тривалий підйом. Визначальним, центральним елементом теорії є динаміка норми прибутку, яка визначає фази довгого циклу і переходи від однієї фази до іншої [8].

Існує кілька робіт [2, 12], присвячених аналізу довгострокового розвитку вітчизняної економіки з позицій довгого циклу, проте всі вони обмежуються розглядом окремих, в основному, натуральних показників (виробництво вугілля і сталі, оборот зовнішньої торгівлі, будівництво залізниць) економічної системи, що пов'язане з неоднорідністю розраховуються індикаторів в дореволюційний (до 1917 року) і післяреволюційний час, недостатністю даних (відомо, що для детального аналізу необхідні статистичні дані з а 5 ... 7 циклів, тобто за 200 - 350 років, розраховані для кожного року), малої достовірністю наявних даних, особливо за період з 1929 по 1999 роки. Розроблено хронологія залучення окремих країн в сучасний економічний ріст, відповідно до якої Росія підключилася до світових циклічних коливань на підйомі третьої кондратьєвської хвилі в тимчасових рамках 1890-1905 рр.

Загальний огляд економічного розвитку Росії свідчить про його підпорядкованості довгим циклічних коливань, характерним для економіки Заходу. Особливо яскраво це проявляється при перевірці постулатів Н.Д.Кондратьева, один з яких пов'язує тривалі хвилі економічного розвитку з соціально-політичними змінами в країні (наприклад, циклічність реформ і контрреформ) [12].

Підстави для аналізу економічного розвитку Росії з позиції циклів Н.Д.Кондратьева.

Більшість дослідників не розглядають розвиток Росії з позиції теорії довгих циклів, так як по-перше, для аналізу необхідні однорідні і достовірні дані за 170-200 років, як мінімум, по-друге, Росія тільки в XX столітті «змінила» три різних економічних моделі розвитку, по-третє, більшість економістів вважає, що економіка СРСР (РРФСР) розвивалася строго поступально, під впливом тільки середньострокових економічних циклів, тобто, не була схильна до довгохвильовим коливань [11].

На нашу думку, дослідження економічного розвитку Росії з позицій теорії циклів Н.Д. Кондратьєва необхідно і можливо з таких міркувань:

- як і будь-яка економічна система, економіка Росії, СРСР (РРФСР) є відкритою системою, тому схильна до світових тенденцій розвитку виробництва, однією з яких є світовою довгий цикл;

- одним з ознак ринкової економіки є переважна частка в ВВП промислового виробництва, а частка промислового виробництва у ВВП СРСР (РРФСР) у різні роки коливається від 55 до 85%;

- в зв'язку з попереднім положенням, відзначається велика частка урбанізації населення (кваліфікована робоча сила для промислових підприємств), в Росії, СРСР (РРФСР) частка міського населення в XX столітті послідовно збільшувалася з 10-15% до 80-85% (за різними джерелами );

- за різними оцінками, близько 70-80% промислового виробництва СРСР (РРФСР) - це виробництво підприємств військово-промислового комплексу, які до сих пір є високотехнологічними, конкурентоспроможними, які вимагають постійних інновацій для підтримки якості продукції; саме на таких підприємствах впроваджувалися новітні винаходи, відкриття та розробки, інтенсивність появи яких також диктується (пояснюється) фазами довгого циклу;

- історичний аналіз різного роду «соціальних потрясінь», реформ і контрреформ, воєн і революцій в Росії / СРСР / РФ разюче збігається з фазами світового довгого циклу, що зайвий раз наводить на думку про закономірний детерминированном їх появі.

Деякі прогнози економічного розвитку Росії.

Для аналізу і прогнозування економічного зростання Росії був застосований метод [15, 1, 2], який можна розділити на наступні етапи:

1) обробка вихідних даних (статистичні дані досліджуються на достовірність і однорідність; ряди даних перетворюються до стаціонарного виду, для чого з них виділяють трендовую складову);

2) ряд досліджується на наявність в ньому коливань, для чого зазвичай застосовують методи спектрального аналізу, визначаються домінуючі по потужності коливання (довгохвильові коливання переважають за потужністю у всіх досліджених рядах статистичних даних по різних країнах, в тому числі і по Росії);

3) оброблений ряд згладжується (фільтрується) з метою видалення з нього коротко- і середньострокових коливань;

4) ряд інтерполюється за методом найменших квадратів полиномом за методом Чебишева, вибір порядку кривої обчислюється в залежності від довжини ряду і результатів спектрального аналізу;

5) інтерполяціонная крива досліджується на екстремуми для періодизації довгих циклів;

6) інтерполяціонная крива екстраполюється на проміжок часу, що дорівнює періоду довгого циклу;

7) екстрапольований ряд піддається зворотним перетворенням для отримання вихідної розмірності показників.

Вибір кривої інтерполяції є суб'єктивним, тому різні дослідники по-різному їх періодізіруют. Це є, на нашу думку, основною причиною, по якій довгі цикли не розглядають при прогнозуванні розвитку економічних систем. Як об'єктивного критерію нами була запропонована точність інтерполяції, для чого рекомендується збільшувати ступінь (порядок) полінома для більшого наближення до вихідної кривої, одночасно контролюючи зміна залишкової дисперсії ряду. Але збільшення порядку полінома веде до ускладнення розрахунків, а також, з підвищенням порядку полінома, зростає похибка округлення. Якщо прийняти критерій в такому вигляді, то ідеальний (кінцевий) етап інтерполяції - це порядок кривої, дорівнює довжині вихідного ряду. Пропонується модернізувати метод за допомогою додавання до критерію точності обмежує умови. При цьому статистичні ряди даних складаються таким чином, щоб відстань між вузлами інтерполяції було б рівномірним. Якщо розглянути загальний вигляд кривих (поліномів), інтерполюються якийсь вихідний ряд (табличний спосіб завдання функції), видно, що зі збільшенням порядку полінома кількість «хвиль» полінома збільшується за формулою:

, Де t - кількість цілих хвиль на розглянутому інтервалі,

n - порядок інтерполяційного полінома.

Ця формула робить можливим обмежити збільшення порядку полінома. Після виконання спектрального аналізу дослідник має інформацію про період коливань, переважаючих за потужністю. На основі цієї інформації можна обчислити максимальний необхідний порядок інтерполюючого полінома за формулою:

, Де l - довжина досліджуваного ряду даних + інтервал прогнозу,

T - період коливань.

Для доказу цієї формули в таблиці 1 наводяться значення залишкової дисперсії при інтерполяції різних рядів значень макроіндикаторів економічного розвитку Росії полиномами Чебишева до 17 ступеня.

Таблиця 1.

залишкова дисперсія [1] моделі, побудованої за методом Чебишева, в залежності від порядку інтерполюючого полінома.

Порядок моделіДосліджуваний показник економічного розвитку РосіїВаловий національний продуктОбсяг промислового виробництваНаціональний дохідІндекс споживчих цінВалові інвестиції в промисловість1 0,05907 0,05301 0,07248 0,42566 0,08023 2 0,05862

0,05286 0,07238 0 , 42411 0,07783 3 0,05754 0,05221 0,07206 0,36962 0,08053 4 0,05703 0,05211 0,06812 0,35354 0,06707 5 0,05701 0,05092 0,06633 0,32541 0 , 06934 6 0,05679 0,05078 0,04192 0,31962 0,05025 7 0,05599 0,04909 0,04184 0,21572 0,04995 8 0,03444 0,04869 0,04120 0,20223 0,04828 9 0,02322 0,04458 0,04186 0,13282 0,04814 10 0,02071 0,03881 0,03889 0,12365 0,04597 11 0,02041 0,03703 0,03838 0,07273 0,03901 12 0 , 02090 0,03849 0,04116 0,07227 0,04036 13 0,02305 0,03880 0,04290 0,07324 0,04322 14 0,02204 0,04050 0,04896 0,07135 0,04664 15 0,02632 0,04068 0,05188 0,07138 0,04950 16 0,02739 0,04238 0,06204 0,07054 0,05292 17 0,03388 0,04252 0,06646 0,07318 0,05596

Інформаційною базою для висновків були:

- дані Держкомстату МВС Російської Імперії,

- Держкомстату СРСР, РФ,

- дослідження економічного зростання Росії (СРСР) вітчизняних і зарубіжних вчених,

- офіційні публікації результатів досліджень економічного зростання міжнародних економічних організацій (IMF, UN, OECD).

Були оброблені дані про динаміку валового Внутрішнього Продукту (ВВП), Обсягу Промислового Виробництва (ОПП), Індексу Споживчих Цін (ІСЦ). В результаті обробки даних були отримані наступні результати.

Графік Обсягу Промислового Виробництва Росії (див. Рис. 2) має кілька добре розрізняються ділянок: 1854-1896, 1897-1927, 1928-1949, 1950-2002.

Перша підвищувальна фаза спостерігається з 1854 по1885 роки, далі йде десятирічний спад до 1896 року. Друга підвищувальна фаза триває з 1897 по 1917 рік. З 1918 по 1927 спостерігається різке зменшення кількості, що відповідає революції, громадянської війни і періоду НЕПу. Далі спостерігається стійке зростання до 1940 року. Наступний період тривалого стійкого зростання спостерігається з 1949 по 1980 рік. Для визначення періоду коливань ОПП було проведено спектральний аналіз ряду. Найбільший пік періодограми відповідає переважним по "потужності" коливань показника з середнім періодом 70 років, отже, в динаміці ОПП Росії переважають коливання із середнім періодом 70 років, що може служити доказом наявності довгих циклів в ОПП Росії.

Результати аналізу, моделювання і прогнозування ОПП Росії з 95% -ним довірчим інтервалом представлені на малюнку 3. Як видно, в русі ОПП Росії можна виділити чотири основних цикли: 1854-1861-1885-1896; 1896-1901-1917-1927; 1927-1959-1980-2002; 2003-2018-2027-2032-2048.

При зіставленні цих коливальних рухів зі світовою періодизацією довгих циклів [11, 12, 2] відзначається досить добре вловлює збіг не тільки кордонів циклів, але і їх підвищувальних і понижувальних фаз [2] . Так, в світових довгих циклах встановлюються наступні межі трьох останніх циклів: 1838-1866-1873-1885; 1885-1903-1917-1929; 1929-1958-1975-1987. Ряд ОПП Росії був змодельований і спрогнозований з 95% -вою точністю. Прогноз (див. Рис. 3) показує, що тривалий спад Обсягу Промислового Виробництва Росії, що спостерігався з 1989 року триватиме до 2001 року, далі, з 2002 по 2018 роки прогнозується зростання ОПП в середньому 4,7% ± 1,14% в рік.

Далі, за тим же методом було проаналізовано Валовий Внутрішній Продукт Росії (див. Рис. 4). Як і для оцінки ОПП на малюнку наводиться оброблений графік залишків, згладжений 9-річної ковзної середньої і модель динаміки ВВП Росії.

На графіку ВВП Росії можна виділити наступні ділянки: ділянку спаду (1880-1890), причому перетин тренда зверху відбулося в 1885 році; 1890-1909 роки - тривалий підйом (графік ВВП перетинає тренд знизу в 1906 році), що змінився різким спадом до 1931 року. З 1931 по 1938 роки спостерігається короткий підйом (період індустріалізації), але графік не перетинає тренд. Підйом змінюється спадом до 1946 року (Велика вітчизняна війна, перебудова і переорієнтування промисловості на виробництво військової продукції плюс втрата розроблених джерел сировини в воєнні роки). З 1946 року спостерігається тривалий підйом до 1977 року, що змінився різким спадом, що тривав до 1996 року. Далі, до 1997 року спостерігається збільшення ВВП. Графік дозволяє періодізіровать довгі цикли в динаміці ВВП Росії так: ... -1874-1890; 1890-1909-1917-1931; 1931-1954-1977-1996; 1996-2005-2019-2036-2047. На жаль, автору не вдалося відшукати достовірних даних про ВНП Росії за період до 1870 року, тому ряд ВВП на 20 років коротше ряду ОПП Росії. Однак, не дивлячись на це, і за цим графіком можна зробити висновок про збіг фаз і кордонів вітчизняного довгого циклу зі світовими. Спостерігається розбіжність в середньому від 1 до 9 років.

Прогноз показує, що з імовірністю 95% ВВП Росії «пройде» нижню точку довгого циклу в 2004-2005 році, тобто фази прогнозованого довгого циклу можна періодізіровать так: 1996-2005-2019-2036-2047.

Спектральний аналіз показав, що переважаючими "по потужності" коливаннями в динаміці ВВП є коливання з періодом 62 роки. Що також підтверджує наявність довгих циклів в динаміці ВНП Росії.

Розглянемо динаміку Індексу Споживчих Цін в Росії. Природа цього показника така, що ІСЦ підданий коливанням різної частоти, починаючи з сезонних.

Відповідно до одного з постулатів Н.Д. Кондратьєва ціни повинні бути в протифазі до ОПП і, як наслідок, до динаміки ВНП.

Необхідно відзначити, що в динаміці ІСЦ спостерігається різкий стрибок гіперінфляції, що почався в 1991-1992 роках (див. Рис. 6). За наступні кілька років ІСЦ зріс майже в 100000 раз. ІСЦ зростає, починаючи з 1857, до 1866 року, після чого спостерігається тривалий спад до 1909-1924 років. Графік перетинає тренд зверху в 1887 році. З 1922 по 1944 роки ІСЦ стійко зростає, що можна пояснити спадом виробництва, ходінням декількох грошових одиниць в обігу, а також, з 1928 року, відходом від золотого стандарту рубля. ІСЦ перетинає тренд знизу в 1933 році. З 1933 по 1985 роки спостерігається тривалий спад споживчих цін в Росії, тренд перетинається зверху в 1954 році. Нарешті, з 1985 по 1996 роки спостерігається стрибок ІСЦ (гіперінфляція, обумовлена ​​структурною кризою в економіці, введенням вільних цін, а також примусової конвертацією рубля).

Результати спектрального аналізу динаміки ІСЦ показують, що в динаміці ІСЦ переважаючими є коливання з періодом 69 років.

На малюнку 7 представлені результати прогнозування (екстраполяції моделі) динаміки ІСЦ Росії до 2050 року з 95% -вою точністю.

На малюнках 8 і 9 представлені моделі Національного Доходу і Валових Інвестицій в Промисловості Росії. Спектральний аналіз показав, що для НД і ВІП характерні довгохвильові коливання з періодом, відповідно 58 і 54 роки. Екстраполяція моделей на 50 років з 95% -вою точністю також дає можливість періодізіровать майбутній довгий цикл в динаміці цих показників.

Висновки.

З проведеного дослідження видно, що існуюча точка зору про «відсутність довгих циклів» в економічному розвитку Росії не відповідає отриманим результатам. Всі досліджені показники, навпаки, демонструють длинноволновую динаміку з періодом із середнім періодом в 67 років. Однак суворого математичного докази гіпотеза про російських довгих циклах не має, як не доведена довгохвильова динаміка показників економічного зростання інших країн. Однак ми вважаємо, що в сучасних умовах в Росії доцільно розробляти теорію довгих циклів, як одну з методологій, які виявлятимуть найбільш загальні закономірності зміни макроекономічних показників розвитку національної економіки, що дозволяє будувати більш точні моделі національного економічного зростання і дозволяє вирішувати як поточні, так і довгострокові економічні завдання.

Застосування запропонованого методу при довгостроковому прогнозуванні економічного зростання Росії і інших країн дозволить підвищити точність і достовірність прогнозів, що важливо при прийнятті стратегічних рішень з управління економічними системами. Недостатня увага до теорії довгих циклів у вітчизняній науковій літературі, на нашу думку, необґрунтовано, а її методологія вирішення практичних завдань прогнозування макроекономічних параметрів розвитку національної економіки може бути затребувана.

Список літератури.

1) С. Губанов. Циклічність - форма кризовості. // Економіст, 2000 г., №1.

2) Іванова М.В. Економічний розвиток Росії і великі цикли світової кон'юнктури // Економічне спадщина Н.Д.Кондратьева і сучасність / За ред. Л.Д.Шірокорада, В.Т.Рязанова. СПб., 1994.

3) Кондратьєв Н.Д.. Великі цикли кон'юнктури // Питання кон'юктури.- 1925.- Т1.- Вип.1.

4) Кондратьєв Н.Д. Великі цикли кон'юнктури // Питання кон'юктури.- 1925.- Т2.- Вип.1.

5) Кондратьєв Н.Д. Проблеми економічної динаміки / Редкол. Л. І. Абалкін (відп. Ред.) И др М .: Економіка, 1989.- 526 с.- (Екон. Спадщина).

6) Кондратьєв Н.Д. Основні проблеми економічної статики і динаміки: Попередній ескіз. - М .: Наука, 1991.- 570 с.

7) Кондратьєв Н.Д. Особлива думка: Избр. твори: в 2 кн. / РАН. Інститут економіки, Міжнар. фонд Н.Д.Кондратьева.- М .: Наука, 1993.

8) Меньшиков С.М., Клименко Л.А. Довгі хвилі в економіці. Коли суспільство змінює шкіру. - М .: Міжнародні відносини, 1989.- 272 с.

9) Нікішин Е.С. «Застосування методу Бокса-Дженкінса для аналізу і прогнозування фаз російського довгого циклу» // "Економіка, екологія і суспільство Росії на порозі 21-го століття": Праці міжнародної науково-практичної конференції. СПб .: Изд-во «Нестор», 1999. - 328 с.

10) Окороков В.Р., Нікішин Е.С. «Цикли Н.Д.Кондратьева і динаміка економічного розвитку Росії» // Розвиток ринкових комунікацій та ефективна динаміка системи вищої освіти в Росії / під науковою редакцією академіка Г.Л. Багиева: вчені записки секції економіки МАНВШ.- СПб .: Вид-во СПбГУЕФ, 2000. - 292 с.

11) Полєтаєв А.В., Савельєва І.М. Цикли Кондратьєва і розвиток капіталізму (досвід міждисциплінарного дослідження) .- М .: Наука, 1993.- 249 с.

12) Рязанов В.Т. Економічний розвиток Росії. СПб .: "Наука", 1998..

13) Maddison, Angus. Monitoring the world Economy, 1820-1992. OECD Development Centre, 1995.

14) R. Moorsteen & R. Powel. The Soviet Capital stock, 1928-1962. Homewood (Illin.), 1966.

15) The long Wave Debate. Selected papers from an IIASA International meeting on Long-Term fluctuations in economic growth: their causes and consequences, Held in Weimar, GDR, June 10-14, 1985.