Статьи

Індикатори технічного аналізу: види, застосування і стратегії торгівлі

  1. Індикатори теханализа: що це таке і які їхні ключові особливості
  2. види індикаторів
  3. трендові індикатори
  4. Індикатори-осцилятори
  5. індикатори обсягів
  6. Інформаційні індикатори
  7. Найпопулярніші індикатори теханализа
  8. Стратегія EMA + RSI + Стохастік
  9. Переваги і недоліки інструментів комп'ютерного аналізу

Комп'ютерні індикатори - відносно молодий напрямок технічного аналізу, однак на сьогоднішній день такі інструменти є найбільш популярними, особливо у початківців трейдерів
Комп'ютерні індикатори - відносно молодий напрямок технічного аналізу, однак на сьогоднішній день такі інструменти є найбільш популярними, особливо у початківців трейдерів. Індикатори в більшості своїй відрізняються простотою і наочністю, максимально полегшуючи роботу трейдера і подаючи чіткі сигнали на вхід в ринок. Розберемося детальніше, якими ще перевагами володіють комп'ютерні індикатори, і як найбільш ефективно використовувати їх в форекс-трейдингу .

Зміст:

  1. Трояндова
  2. осцилятори
  3. обсяги
  4. Інформаційні
  • Які індикатори користуються найбільшою популярністю у трейдерів
  • Стратегії торгівлі з застосуванням декількох індикаторів
  • Переваги та недоліки індикаторів
  • Індикатори теханализа: що це таке і які їхні ключові особливості

    Індикатори технічного аналізу, або комп'ютерні індикатори - це інструменти, які виробляють певні розрахунки по заданих формулах на підставі показників графіка ціни, а потім автоматично видають результат. Найчастіше індикатори виглядають як графічні побудови (лінії, гістограми і т. Д.), Які наносяться на графік в автоматичному режимі.

    В основі кожного індикатора лежить формула, змінними в якій виступають значення графіка ціни. Деякі параметри користувач може налаштувати самостійно. Після того, як всі параметри і значення визначено, індикатор накладається на графік, а трейдер отримує наочний сигнал на вхід в ринок або вихід з угоди.

    Автоматизм в розрахунках - головна особливість комп'ютерних індикаторів. Завдяки цьому на графік в лічені секунди можуть бути нанесені найскладніші побудови. Саме завдяки появі комп'ютерного аналізу з'явилася можливість створення автоматичних торгових систем, різних радників і роботів.

    види індикаторів

    Існує кілька категорій індикаторів технічного аналізу, які застосовуються для торгівлі як на Forex-інструментами, так і CFD на акції , Товарними ф'ючерсами і навіть криптовалюта . Інструменти кожної категорії виконують певну функцію, і саме тому найбільш ефективна торгівля по стратегії, що включає різні види індикаторів.

    трендові індикатори

    Трендові індикатори дозволяють визначити поточний напрямок тренда, а також вчасно помітити момент розвороту тенденції. Як правило, трендові індикатори шикуються безпосередньо на графіку, і рухаються паралельно ціною, періодично перетинаючись з нею і змінюючи своє положення. Такі перетину найчастіше сигналізують про зміну тренда.

    Крім визначення домінуючої тенденції, а значить, сигналу про те, до який бік потрібно відкривати угоду, трендові індикатори допоможуть в потрібний момент вийти з ринку. Як тільки ціна розвертається і змінює свій напрямок, трендследящій індикатор повідомляє про це, і трейдер встигає закрити позицію до того, як прибуток від руху буде втрачена.

    Індикатори-осцилятори

    Осцилятори - друга за популярністю категорія індикаторів. Зазвичай вони встановлюються в окремому вікні під графіком, і їх показання є відносними. Як і трендові індикатори, осцилятори шикуються на підставі ціни, однак їхні власні значення не відповідають ціновим, і коливаються в певному діапазоні (найчастіше 0/100 або + 100 / -100).

    Відносність значень індикаторів - головна особливість, на якій побудовані найефективніші стратегії торгівлі (наприклад, по дивергенція). Найчастіше осцилятори допомагають виявити моменти перекупленності / перепроданості ринку, а також силу тренда. Якщо трендові індикатори допомагають трейдеру зрозуміти, коли потрібно відкривати угоду, то осцилятор ще й підкаже, коли від входу в ринок краще утриматися.

    індикатори обсягів

    На Форекс, на відміну від фондового ринку , Практично неможливо визначити реальні обсяги торгів, тому індикатори обсягів мають свої особливості. Деякі інструменти аналізуються тиковий обсяг - частоту змін ціни за певний часовий інтервал. Це дозволяє оцінити інтенсивність торгівлі, хоч і не дає інформації про грошові обсягах. У деяких брокерів є власні індикатори обсягів, що дозволяють об'єктивно оцінити позиції трейдерів конкретної компанії, але не дають інформації про все ринку.

    В цілому, індикатори обсягів допомагають визначити інтерес інвесторів до певного активу, а також зрозуміти, викликане зміна ціни реальним інтересом інвесторів або виключно спекулятивними маніпуляціями.

    Інформаційні індикатори

    У цю категорію входять інструменти, які надають користувачам інформацію, але не видають прямі сигнали на вхід в ринок. Наприклад, інформаційним індикатором може бути віджет з розміром актуального спреда (в торговій платформі МТ 4 спред доводиться розраховувати самостійно, що вимагає часу). Також інформаційним індикатором є міні економічний календар , Повідомляє про вихід важливих новин прямо в торговому терміналі.

    Можливо, це не всі категорії індикаторів, оскільки цей напрям аналізу постійно розвивається, розробляються нові інструменти, а вже існуючі модифікуються і знаходять нові можливості. Однак ці категорії є самими основними, і саме з індикаторів цих типів варто починати вивчення комп'ютерного аналізу починаючому трейдеру.

    Найпопулярніші індикатори теханализа

    Найпопулярнішим і основним індикатором теханализа по праву вважається змінна середня (Moving Average) . Більше половини стратегій із застосуванням індикаторів включають в себе також і МА.

    При цьому змінна середня - самий просто індикатор. Це крива лінія, яка в кожній точці є середнім арифметичним певної кількості значень ціни за заданий період. МА є усередненим показником самої ціни, і її напрямок на графіку вважається більш об'єктивним трендом.

    індикатор MACD відноситься до категорії осциляторів, хоча іноді його вважають трендовим. MACD будується в окремому вікні під графіком, і визначає ступінь сходження і розбіжності двох ковзних середніх з різними періодами. Ця розбіжність відображається у вигляді діаграми, і чим вище стовпці, тим більше відстань між МА, а значить, сильніше тренд.

    Ця розбіжність відображається у вигляді діаграми, і чим вище стовпці, тим більше відстань між МА, а значить, сильніше тренд

    Стовпці гістограми також визначають напрямок тренда (вгору або вниз), а їх перетин з ковзаючою середньою самого індикатора дає базові сигнали. Також сильним сигналом цього індикатора є дивергенція з графіком ціни.

    Ще один популярний осцилятор - Stochastic Oscillator . Він складається з двох ліній, одна з яких показує відношення поточної ціни до попередніх значень за певний період, а інша є ковзної середньої перовой.

    Стохастік - один з найбільш різких осциляторів. Його зручно використовувати в якості фільтра для трендового індикатора і відсівати помилкові сигнали, проте торгівля по одному тільки Stochastic Oscillator може привести до негативній динаміці і збитків.

    Смуги Боллинджера (Bollinger Bands) - трендовий індикатор, що складається з ковзної середньої і двох ліній, які є динамічними рівнями підтримки та опору. Крім напрямку тренда, ВВ визначає також волатильність активу.

    Крім напрямку тренда, ВВ визначає також волатильність активу

    Основним сигналом цього індикатора є перетин графіком ціни однієї з крайніх ліній Bollinger Bands. За статистикою, ціна 95% часу знаходиться всередині діапазону, обмеженого лініями, тому їх перетин сигналізує про сильному відхиленні, за яким незабаром може послідувати відкат.

    осцилятори Індекс відносної сили (RSI) багато в чому схожий на Стохастік, проте його коливання всередині діапазони більш спокійні, а сигнали більш рідкісні. Крім того, цей індикатор складається з однієї лінії, і не має власної МА.

    Сигнали RSI аналогічні сигналам Стохастика: вихід із зон перекупленності / перепроданості, дивергенція з графіком ціни. Індикатор найбільш ефективний в якості фільтра.

    Стратегія EMA + RSI + Стохастік

    Для того, щоб краще оцінити ефективність індикаторів теханализа, розглянемо торговельну стратегію із застосуванням відразу декількох інструментів.

    Для цього необхідно встановити на графік 2 експоненційних ковзних середніх з періодами 5 і 10, RSI c періодом 14 і рівнем 50, а також Стохастік з параметрами 14, 3,3 і рівнями 80 і 20.

    Угоди відкриваються при наступних умовах:

  1. Якщо швидка ЕМА перетинає повільну знизу вгору, RSI знаходиться вище рівня 50, а Стохастік не піднявся вище рівня 80 - відкривається позиція на покупку.
  2. Якщо швидка ЕМА перетинає повільну зверху вниз, RSI знаходиться вище рівня 50, а Стохастік НЕ перепроданий - відкривається угода на продаж.

Якщо швидка ЕМА перетинає повільну зверху вниз, RSI знаходиться вище рівня 50, а Стохастік НЕ перепроданий - відкривається угода на продаж

EMA 5 перетинає EMA 10 зверху вниз
RSI нижче рівня 50
Стохастік НЕ перепроданий

Вихід з угоди можна здійснювати за двома з трьох зворотних сигналів: наприклад, якщо після продажу RSI підніметься вище 50, а швидка MА перетне повільну знизу вгору.

Стратегія краще підходить для середньостроковій торгівлі на таймфреймах Н4-D1.

Переваги і недоліки інструментів комп'ютерного аналізу

Індикатори теханализа - це величезна категорія інструментів, кожен з яких має власні перевагами і недоліками. Кожен вид індикаторів має свої особливості: наприклад, трендові індикатори часто запізнюються, але їх сигнали надійніші, ніж сигнали осциляторів, які вважаються випереджаючими.

У більшості індикаторів є одне головна перевага: завдяки автоматичному розрахунку вони суттєво спрощують трейдерам завдання, поставляючи чіткі і однозначні сигнали. Деякі індикатори взагалі звільняють трейдера від обов'язків аналітика, і все, що від нього вимагається - вчасно натискати «купити» або «продати».

З іншого боку, чим більше автоматизований і узконаправлен індикатор, тим швидше він старіє і перестає показувати позитивну динаміку. Звідси і виник стереотип про те, що абсолютно прибуткових систем не існує - насправді, вони є, просто прибутковими залишаються дуже короткий проміжок часу. З іншого боку, графічний і свічковий аналіз, що вимагає від трейдерів не тільки багатого досвіду, але і певної креативності, залишається актуальним вже багато десятків років.

Індикатори будуть корисні починаючим трейдерам як стартовий інструмент, а також любителям автоматичної торгівлі. Трейдери, які володіють базовими навичками програмування, часто створюють власні індикатори і модифікують вже існуючі. Тим самим вони отримують перевагу перед іншими учасниками торгів і, нехай і на короткий період, мають можливість заробляти більше з меншими ризиками.

Торгівля на фінансових ринках пов'язана з високим рівнем ризику для капіталу. Для того, щоб знизити ризики, рекомендується чітко слідувати правилам мані-менеджменту і завжди встановлювати Stop Loss. Всі рішення, які приймає трейдер при роботі на Форекс є його особистою відповідальністю.

Новости

Арт-терапия в педагогике
Ещё в 1927 году германский психиатр А. Кронфельдом смог обосновать необходимость тесноватого взаимодействия психотерапии и педагогики. Свои идеи он выложил в научной статье “Психогогика, или  Психотерапевтическое

Автозапчасти mercedes-benz
С каждым годом растет количество игроков на автомобильном рынке. Японцы, корейцы, китайцы уже становятся законодателями мод на наших дорогах. Но многим автомобилистам по прежнему дороги мерседесы и форды,

Поставки насосного оборудования
Москва, 20 сентября. /ТАСС/. АО "ОКБМ Африкантов" (заходит в машиностроительный дивизион Росатома - "Атомэнергомаш") прошло аудиторскую проверку на готовность к поставке оборудования для нужд "Газпрома",

Купить iPhone 5s
21 марта 2016 года Apple представила усовершенствованную версию пользующегося популярностью телефона купить iPhone 5s — iPhone SE. «В 2-ух словах» разницу меж ними обычно обрисовывают так: снаружи новинка

Массовка для сьемок киев
Приглашаем поучаствовать в увлекательном проекте парней и дам от 16 до 55 лет готовых провести на съемочной площадке оба денька! Оплата настоящая потому что массовка первого плана(вероятны высказывания)Заявки

50 дней хостинга в подарок
Замечательный хостинг, подходит для тех, у кого несколько сайтов, например у нас 5 сайтов и стоимость всего 299 р/месяц. Для тех, у кого один сайт, вообще цена 99 р/месяц. Мне кажется, дешевле уже просто

Купить осаго
Реальным даю согласие ООО «Сравни.ру», место нахождения: 109544, г. Москва, бульвар Энтузиастов, дом 2, 26 этаж, на обработку моих индивидуальных

Создание сайтов
Свой веб-сайт сегодня не роскошь, а средство продвижения продуктов и услуг! Юзеры веба временами заходят на разные веб-сайты, читают, изучают и рассматривают их. Так почему бы эти веб-сайты не будут вашими.

Лодочные моторы в Тольятти
Новый лодочный мотор нуждается в правильной обкатке. Это условие касается и мотора марки “Ветерок” казанского завода и титулованого “Меркурия”, американо-японского производства. От того как лодочный мотор

Заказать Блиц-проект интерьеров любой степени сложности в любом регионе
Настал тот самый страшны момент - необходимость делать ремонт. Жена настаивает категорически. С чего ремонт начинается? С выбора "чего хочу". Как я задолбался кататься по магазинам: Леруа, Очаг, Куприян,